Quant forex trading

O que é o FxPro Quant. 2006- 2017 FxPro Group Ltd. Risk Aviso Contratos de Diferença CFDs são produtos financeiros complexos que são negociados na margem Trading CFDs carrega um alto nível de risco desde alavancagem pode trabalhar tanto para sua vantagem e desvantagem Como resultado, CFDs pode não ser adequado para Todos os investidores, porque você pode perder todo o seu capital investido Você não deve arriscar mais do que você está preparado para perder Antes de decidir o comércio, você precisa para garantir que você entenda os riscos envolvidos tendo em conta seus objetivos de investimento e nível de experiência Desempenho passado de CFDs Não é um indicador confiável de resultados futuros A maioria dos CFDs não tem data de vencimento definida Portanto, uma posição de CFD vence na data em que você escolheu fechar uma posição aberta existente Procure aconselhamento independente, se necessário Leia a Declaração de Divulgação de Riscos completa da FxPro. É autorizado e regulado pelo registro de Autoridade de Conduta Financeira nº 509956. FxPro Financial Services Limited é autorizado e regulamentado pela Chipre Securities and Exchange Commission licença n º 078 07 e autorizado pelo Conselho de Serviços Financeiros FSB autorização n º 45052 Com relação à autorização do FSB, FxPro presta serviços de execução amd entra em principal para principais transações com seus clientes em preços FxPro essas transações não são negociadas Em uma troca Além disso, Contrato de Diferenças CFDs com FxPro não são regulados pela Lei FAIS e serviços intermediários não são fornecidos. FxPro Financial Services Limited e FxPro UK Limited não oferecem Contratos de Diferença para os residentes de certas jurisdições como os Estados Unidos Da América, da República Islâmica do Irã e Canadá. Quantitative Trading. What é quantitativa Trading. Quantitative negociação consiste em estratégias de negociação com base na análise quantitativa que dependem de cálculos matemáticos e número crunching para identificar oportunidades de negociação Como o comércio quantitativo é geralmente utilizado por instituições financeiras E hedge funds o t Ransactions são geralmente de grande porte e pode envolver a compra e venda de centenas de milhares de ações e outros títulos No entanto, o comércio quantitativo está se tornando mais comumente usado por investidores individuais. BREAKING DOWN Quantitative Trading. Price e volume são dois dos dados mais comuns Insumos utilizados na análise quantitativa como os principais inputs para modelos matemáticos. Técnicas de negociação quantitativas incluem negociação de alta freqüência negociação algorítmica e arbitragem estatística Estas técnicas são de fogo rápido e normalmente têm horizontes de investimento de curto prazo Muitos comerciantes quantitativos estão mais familiarizados com ferramentas quantitativas, Tais como médias móveis e osciladores. Compreendendo comerciantes Quantitative Trading. Quantitative tirar proveito da tecnologia moderna, matemática ea disponibilidade de bancos de dados abrangentes para fazer decisões de negociação racional. Comerciantes quantitativa tomar uma técnica de negociação e criar um modelo de que usando a matemática e, em seguida, eles Desenvolver um programa de computador M que aplica o modelo aos dados históricos do mercado O modelo é então testado e otimizado Se os resultados favoráveis ​​são alcançados, o sistema é então implementado em mercados em tempo real com capital real. A maneira como a função de modelos de negociação quantitativa pode ser melhor descrita usando uma analogia Considere Um meteorologista em que o meteorologista prevê uma possibilidade de 90 de chuva enquanto o sol está brilhando O meteorologista deriva esta conclusão contra-intuitiva através da coleta e análise de dados climáticos de sensores em toda a área Uma análise quantitativa computadorizada revela padrões específicos nos dados Quando esses padrões são comparados Para os mesmos padrões revelados em backtesting de dados climáticos históricos, e 90 em cada 100 vezes o resultado é chuva, então o meteorologista pode tirar a conclusão com confiança, daí a previsão 90 comerciantes Quantitativos aplicar este mesmo processo ao mercado financeiro para tomar decisões comerciais. Vantagens e desvantagens do comércio quantitativo. O objetivo da tradin G é calcular a probabilidade ótima de executar um comércio rentável Um comerciante típico pode efetivamente monitorar, analisar e tomar decisões de negociação em um número limitado de títulos antes que a quantidade de dados de entrada oprime o processo de tomada de decisão O uso de técnicas de negociação quantitativa ilumina isso Limitando-se ao uso de computadores para automatizar as decisões de monitoramento, análise e negociação. Overting emoção é um dos problemas mais difundidos com a negociação Seja medo ou ganância, ao negociar, a emoção serve apenas para sufocar o pensamento racional, Os mercados financeiros são algumas das entidades mais dinâmicas que existem Portanto, os modelos de negociação quantitativa deve ser tão dinâmico para ser consistentemente bem sucedido Muitos comerciantes quantitativos desenvolver modelos que são Temporariamente rentáveis ​​para as condições de mercado Foram desenvolvidos, mas finalmente falham quando as condições de mercado mudam. Passos para se tornar um comerciante Quant. Muitas pessoas de backgrounds matemáticos ou estatísticos aspiram a ser comerciantes quant Mas na era presente, a descrição do trabalho para um quant expandiu-se significativamente, devido Para o advento de alta freqüência algorítmica e automatizada de negociação Empregos nestas áreas são muito exigentes e exigem mais do que apenas habilidades pendentes na análise de dados Eles também exigem uma maior compreensão, construção e execução de sistemas automatizados de negociação. Este artigo aborda detalhes sobre como alguém Com um fundo em matemática ou estatística pode se tornar um comerciante quant o qualificação especializada ou formação adicional pode ajudar a tornar-se um quant, o que a experiência de trabalho se encaixa bem para complementar a qualificação educacional para um trabalho quantitativo e tópicos relacionados Investopedia explica o que os comerciantes quantitativos fazer E como eles evoluíram. O perfil para um comerciante de quant exige análise de dados, mineração de dados E habilidades de pesquisa, que são realmente o mínimo necessário. Um também deve ser proficiente em um número de outras áreas. Os matemáticos e estatísticos hoje estão bem versados ​​em software e aplicações de análise de dados. Entretanto, sua aplicabilidade a negociação quantitativa pode ser limitada. Por exemplo, as planilhas são amplamente utilizadas na análise de dados, mas na realização de análises específicas de comércio e pesquisa em um Aplicação de quant dedicado como MATLAB pode exigir treinamento adicional e hands-on experience. Using alguns aplicativos de negociação quer a versão de teste gratuito ou completa lhe dará mãos sobre a experiência Colégios e universidades geralmente fornecem acesso a tais aplicações dedicadas. Familiarização de linguagem de programação Nível avançado plug and play software de negociação está disponível em grandes números, que pretendem cumprir todos os aspectos da negociação quantitativa Poucos são realmente grandes, mas a maioria não se encaixam os requisitos dinâmicos e práticos atuais de um comércio quant A capacidade de conceituar e construir sistemas de negociação por conta própria, o que só pode ser realizado por programação de computadores Perl, Python, Java e C são linguagens de programação comumente utilizadas para a construção de tais sistemas de negociação ea familiaridade com pelo menos um deles é obrigatória. Pode não ser uma parte de qualquer curso padrão de matemática ou estatística, mas estes tutoriais de idioma estão disponíveis gratuitamente on-line através de tutoriais interativos Dedicado sala de aula a curto prazo pagos cursos também estão disponíveis. Familiaridade com dados de mercado O comércio de Quant exige familiaridade com dados de mercado, que podem ir além da cobertura padrão de matemática e estatística, ou mesmo para além dos preços abertos, altos, baixos e fechados padrão Um quant também precisa ter compreensão dos dados globais de mercado pertencentes a vários Ações corporativas e seu impacto sobre a negociação e produtos especializados além de ações e títulos como warrants derivados produtos OTC, etc. Market conhecimento dos dados é fácil de adquirir através de vários auxílios on-line Estudos de caso para os impactos de várias ações corporativas, notícias e tópicos associados são facilmente disponíveis , Que são fáceis para quants aspiração de matemática e estatísticas de fundo para construir Há cursos pagos dedicados e certificações executadas por vários institutos autorizados, incluindo bolsas de valores, que podem ser tomadas por hopefuls como valor real adicionar aos seus currículos. Compreensão das estratégias de negociação comuns Embora quants são obrigados a descobrir e elaborar suas próprias estratégias de negociação ter uma compreensão das estratégias de negociação comumente usados ​​é uma obrigação Ela fornece a base necessária e blocos de construção para dar um começo para indivíduos qualificados. Familiaridade com os conceitos de gestão de risco Critérios específicos são usados ​​para gerenciar os riscos em qualquer sistema de negociação que inclui análise de cenários stop-loss mecanismos, limites de capital de negociação, etc Um deve ser equipado com esses conceitos como gestão de risco é uma parte importante de qualquer trading. Risk quantitativos A gerência é um tópico grande nse, e os cursos e os módulos dedicados estão disponíveis para ele. Para os requisitos do comerciante do quant, a familiaridade com conceitos básicos e como pode impactar seus próprios sistemas será suficiente. Selecionando cursos eletivos específicos de negociação A maioria dos cursos de matemática ou estatística oferecem uma escolha de eletivas Os aspirantes a candidatos interessados ​​em tornar-se quants devem procurar beneficiar selecionando os módulos específicos do mercado de negociação, conforme disponíveis. Durante as entrevistas de trabalho em grandes empresas de comércio, os candidatos são cuidadosamente avaliados por ter o temperamento do comerciante Risco tomar habilidades, a aceitabilidade para os fracassos, a capacidade de trabalhar Sob estresse, longas horas de trabalho, etc são alguns dos traços candidatos são avaliados durante as entrevistas de emprego quant. Melhor é fazer uma auto-avaliação eu realmente encaixar nos requisitos de alto risco de alta recompensa trabalho, ou é Apenas não o meu tipo Ninguém mais do que você próprio pode fornecer uma avaliação honesta para a adequação para este lucrativo trabalho pagando alto Executando seu próprio negócio comercial é outra opção, mas o sucesso eo fracasso terá de ser suportado por você. Construindo um protótipo de projeto de comércio de quantos demonstrável Se as lacunas acima podem ser preenchidas tente construir um protótipo como um projeto de comércio demonstrável quant com base em seus próprios conceitos Que dará bons pontos falando apoiado por qualificações educacionais de matemática ou estatística, permitindo-lhe justificar a sua candidatura Para a negociação quantitativa. Com a automação assistida por computador, existem oportunidades ilimitadas no mundo comercial Por um lado, mantém o campo aberto para mais e mais conceitos e idéias a serem trazidas para o outro força uma dependência estagnada no computador - computer trading, onde o papel do comerciante quant fica limitado a construir aplicações inteligentes com um alto risco de perdas Uma auto-avaliação completa com base nos pontos acima vai ajudar a decidir sobre como passar da qualificação de estatístico de matemática para o mundo real comércio de quant. Beginner s Guide to Quantitative Trading. Neste artigo vou apresentar-lhe alguns dos conceitos básicos que acompanham um De ponta a ponta sistema de comércio quantitativo Este post será espero servir a duas audiências A primeira será indivíduos tentando obter um emprego em um fundo como um comerciante quantitativo O segundo será indivíduos que desejam tentar criar seu próprio negócio de negociação de negócios de varejo A negociação quantitativa é uma área extremamente sofisticada de finanças quantitativas. Pode levar uma quantidade significativa de tempo para obter o conhecimento necessário para passar uma entrevista ou construir suas próprias estratégias de negociação. Não só isso, mas requer uma extensa experiência em programação, pelo menos em um Linguagem como MATLAB, R ou Python No entanto, como a freqüência de negociação da estratégia aumenta, os aspectos tecnológicos tornam-se muito mais relevantes Assim, estar familiarizado com CC será de importância primordial. Um sistema de comércio quantitativo consiste em quatro componentes principais. Strategy Identificação - Uma estratégia, explorando uma borda e decidindo-se na freqüência negociando. Backtear da estratégia - obtenção de dados, analisando o strateg Y desempenho e remoção de biases. Execution System - Ligação a uma corretora, automatizando a negociação e minimizar os custos de transação. Gestão de Risco - alocação de capital Optimal, critério de Kelly de tamanho de aposta e psicologia de negociação. Vamos começar por dar uma olhada em como identificar uma negociação Este processo de pesquisa abrange encontrar uma estratégia, ver se a estratégia se encaixa em um portfólio de outras estratégias que você pode estar executando, obtendo todos os dados necessários para testar a estratégia e tentar Para otimizar a estratégia para retornos mais elevados ou menor risco Você precisará fator em seus próprios requisitos de capital se a execução da estratégia como um comerciante retalhista e como os custos de transação afetarão a estratégia. Contrariamente à crença popular é realmente bastante simples de encontrar Estratégias rentáveis ​​através de várias fontes públicas Acadêmicos publicam regularmente resultados teóricos de negociação alb Eit principalmente brutos de custos de transação Blogs financeiros quantitativos discutirá estratégias em pormenor Revistas de comércio irá delinear algumas das estratégias empregadas por funds. You pode questionar por que indivíduos e empresas estão dispostos a discutir suas estratégias rentáveis, especialmente quando eles sabem que outros crowding o comércio Pode parar a estratégia de trabalhar a longo prazo A razão reside no fato de que eles muitas vezes não discutir os parâmetros exatos e métodos de ajuste que eles têm realizado Estas optimizações são a chave para transformar uma estratégia relativamente medíocre em um altamente rentável Em Fato, uma das melhores maneiras de criar suas próprias estratégias únicas é encontrar métodos semelhantes e, em seguida, realizar o seu próprio procedimento de otimização. Aqui está uma pequena lista de lugares para começar a procurar idéias de estratégia. Muitas das estratégias que você vai olhar para Caem nas categorias de reversão média e tendência de tendência seguinte Uma estratégia de reversão média é aquela que tenta explorar o fato A uma média de longo prazo em uma série de preços, como o spread entre dois ativos correlacionados existe e que desvios de curto prazo desta média eventualmente reverter Uma estratégia de momento tenta explorar a psicologia dos investidores e estrutura de fundo grande por engatar um passeio em um mercado Tendência, que pode ganhar impulso em uma direção e seguir a tendência até que ele reverte. Outro aspecto extremamente importante da negociação quantitativa é a freqüência da estratégia de negociação Baixa freqüência de negociação LFT geralmente se refere a qualquer estratégia que detém ativos mais do que um dia de negociação Correspondentemente , Negociação de alta freqüência HFT geralmente se refere a uma estratégia que detém ativos intraday Ultra-alta frequência de negociação UHFT refere-se a estratégias que detêm ativos na ordem de segundos e milissegundos Como um profissional de varejo HFT e UHFT são certamente possíveis, mas apenas com conhecimento detalhado de A pilha de tecnologia de negociação e dinâmica de livro de ordem Nós não t discutir esses aspectos em qualquer grande medida neste i Uma vez que uma estratégia, ou conjunto de estratégias, foi identificado agora precisa ser testado para rentabilidade em dados históricos que é o domínio de backtesting. Strategy Backtesting. The objetivo do backtesting é fornecer provas de que a estratégia identificada através da Acima é rentável quando aplicado a dados históricos e fora da amostra Isso define a expectativa de como a estratégia irá realizar no mundo real No entanto, backtesting não é uma garantia de sucesso, por várias razões É talvez a área mais sutil Do comércio quantitativo, uma vez que implica inúmeros preconceitos, que devem ser cuidadosamente considerados e eliminados, tanto quanto possível Vamos discutir os tipos comuns de viés, incluindo vício de prospectiva viés viésia e viés de otimização também conhecido como viés de snooping de dados Outras áreas de importância dentro Backtesting incluem disponibilidade e limpeza de dados históricos, factoring em custos de transacção realistas e decidir sobre um robusto backtesting pl Atform Vamos discutir os custos de transação ainda mais na seção de Execution Systems abaixo. Uma vez que uma estratégia foi identificada, é necessário obter os dados históricos através dos quais para realizar testes e, talvez, refinamento Há um número significativo de fornecedores de dados em todos os Classes de ativos Seus custos geralmente escala com a qualidade, profundidade e pontualidade dos dados O ponto de partida tradicional para os comerciantes de início quantia, pelo menos, no nível de varejo é usar o conjunto de dados livre do Yahoo Finance não vou habituar prestadores muito aqui, Em vez disso, gostaria de me concentrar nas questões gerais quando se trata de conjuntos de dados históricos. As principais preocupações com dados históricos incluem precisão limpeza, viés de sobrevivência e ajustamento para acções empresariais, tais como dividendos e divisões de ações. Accuracy pertence à qualidade global dos dados - se ele contém algum erro Erros às vezes podem ser fáceis de identificar, como com um filtro de pico que vai pegar sp incorreto Ikes em dados de séries de tempo e corrigir para eles Em outros momentos eles podem ser muito difíceis de detectar É muitas vezes necessário ter dois ou mais provedores e, em seguida, verificar todos os seus dados uns contra os outros. A tendência de sobrevivência é muitas vezes uma característica de livre ou barata Conjuntos de dados Um conjunto de dados com viés de sobrevivência significa que ele não contém ativos que não são mais comerciais No caso de ações isso significa ações de falência delisted Esta tendência significa que qualquer estratégia de negociação de ações testadas em um conjunto de dados provavelmente vai funcionar melhor do que no mundo real Como os vencedores históricos já foram pré-selecionados. As ações corporativas incluem atividades logísticas realizadas pela empresa que normalmente causam uma mudança de função passo no preço bruto, que não deve ser incluído no cálculo de retornos do preço Ajustes para dividendos e ações Divisões são os culpados comuns Um processo conhecido como ajuste de volta é necessário para ser realizado em cada uma dessas ações deve-se ter muito cuidado para não Confundir um split de ações com um verdadeiro ajuste de retorno Muitos comerciantes foram pegos por uma ação corporativa. A fim de realizar um procedimento de backtest é necessário usar uma plataforma de software Você tem a escolha entre software de backtest dedicado, como Tradestation, Uma plataforma numérica, como o Excel ou MATLAB ou uma implementação personalizada completa em uma linguagem de programação como Python ou CI não vai demorar muito em Tradestation ou similar, Excel ou MATLAB, como eu acredito em criar uma pilha de tecnologia interna completa por razões Descrito abaixo Um dos benefícios de fazer isso é que o software de backtest e sistema de execução pode ser fortemente integrado, mesmo com estratégias estatísticas extremamente avançadas Para estratégias de HFT, em particular, é essencial usar uma implementação personalizada. Quando backtesting um sistema deve ser capaz Para quantificar o quão bem ele está executando As métricas padrão da indústria para estratégias quantitativas são a redução máxima eo Sharpe Ratio A redução máxima Caracteriza a maior queda de pico a pico na curva de equidade da conta durante um período de tempo particular geralmente anual. Isto é mais freqüentemente citado como uma porcentagem LFT estratégias tendem a ter maiores reduções do que HFT estratégias, devido a uma série de fatores estatísticos. A segunda medição é a Taxa de Sharpe, que é definida heuristicamente como a média dos retornos excedentes dividida pelo desvio padrão dos retornos excedentes aqui , Os retornos excedentes referem-se ao retorno da estratégia acima de um ponto de referência pré-determinado, como o deslizamento S, que é a diferença entre o que pretendia que o seu pedido fosse preenchido em relação ao que era realmente preenchido no spread, que é a diferença entre O preço de venda de oferta do título negociado Observe que o spread NÃO é constante e depende da liquidez corrente ou seja, disponibilidade de compra venda Ordens no mercado. Os custos de transação podem fazer a diferença entre uma estratégia extremamente rentável com uma boa relação de Sharpe e uma estratégia extremamente improdutiva com uma proporção de Sharpe terrível Pode ser um desafio para prever corretamente os custos de transação a partir de um backtest Dependendo da freqüência do Estratégia, você precisará acessar dados históricos de troca, o que incluirá dados de carrapatos para preços de solicitação de lance. Equipes completas de quants são dedicadas à otimização de execução em fundos maiores, por estas razões. Considere o cenário em que um fundo precisa descarregar uma quantidade substancial De negócios de que as razões para fazê-lo são muitas e variadas Por dumping tantas ações para o mercado, eles depressa depressão o preço e não pode obter a execução ideal Por conseguinte, existem algoritmos que gotejar ordens de alimentação para o mercado existem, embora o fundo funcione O risco de deslizamento Além disso, outras estratégias presa nessas necessidades e pode explorar as ineficiências Este é o domínio Da arbitragem da estrutura do fundo. A grande questão final para os sistemas de execução diz respeito à divergência do desempenho da estratégia a partir do desempenho testado. Isso pode acontecer por várias razões. Já discutimos o viés prospectivo e o viés de otimização em profundidade. Não torná-lo fácil de testar para esses vieses antes da implantação Isso ocorre em HFT mais predominantemente Pode haver erros no sistema de execução, bem como a própria estratégia de negociação que não aparecem em um backtest, mas mostrar-se na negociação ao vivo O mercado Podem ter sido sujeitos a uma mudança de regime subseqüente à implantação de sua estratégia. Novos ambientes regulatórios, mudança do sentimento do investidor e fenômenos macroeconômicos podem levar a divergências na forma como o mercado se comporta e, portanto, a rentabilidade de sua estratégia. O quebra-cabeça de negociação quantitativa é o processo de gerenciamento de risco O risco inclui todos os preconceitos anteriores que discutimos I T inclui o risco de tecnologia, tais como servidores co-localizado na troca de repente desenvolvimento de um disco rígido mau funcionamento Inclui risco de corretagem, como o corretor de falência não tão louco como parece, dado o susto recente com MF Global Em resumo cobre quase Tudo o que poderia interferir com a implementação de negociação, de que há muitas fontes Livros inteiros são dedicados à gestão de risco para estratégias quantitativas, então eu não vou tentar elucidar sobre todas as possíveis fontes de risco here. Risk gestão também engloba o que é conhecido como óptimo Capital que é um ramo da teoria da carteira Este é o meio pelo qual o capital é alocado para um conjunto de diferentes estratégias e para os comércios dentro dessas estratégias É uma área complexa e depende de algumas matemáticas não triviais O padrão da indústria pela qual óptima Alocação de capital e alavancagem das estratégias estão relacionados é chamado o critério de Kelly Desde que este é um artigo introdutório, eu ganhei dw Ell em seu cálculo O critério de Kelly faz algumas suposições sobre a natureza estatística dos retornos, que não ocorrem frequentemente verdadeiros nos mercados financeiros, assim que os comerciantes são frequentemente conservadores quando vem à execução. Outro componente chave da gerência de risco está em tratar de um S próprio perfil psicológico Existem muitos viés cognitivos que podem rastejar para a negociação Embora isto seja reconhecidamente menos problemático com negociação algorítmica se a estratégia é deixada sozinho Um preconceito comum é que a aversão perda onde uma posição perdedora não será fechado devido à Dor de ter que perceber uma perda Da mesma forma, os lucros podem ser tomadas muito cedo, porque o medo de perder um lucro já obtido pode ser muito grande Outro viés comum é conhecido como viés recência Isso se manifesta quando os comerciantes colocar muita ênfase em eventos recentes e não A longo prazo Então, claro, há o par clássico de viés emocional - medo e ganância Estes podem muitas vezes levar a sub ou sobre alavancagem, wh Ich pode causar blow-up, ou seja, o título da conta de equidade para zero ou pior ou lucros reduzidos. Como pode ser visto, o comércio quantitativo é uma área extremamente complexa, embora muito interessante, de finanças quantitativas literalmente arranhado a superfície do tópico neste Artigo e já está ficando bastante longo livros inteiros e papéis foram escritos sobre questões que eu só deu uma ou duas frases para Por isso, antes de aplicar para empregos quantitativos de negociação de fundos, é necessário realizar uma quantidade significativa de trabalho de base Estudo No mínimo você vai precisar de um extenso histórico em estatística e econometria, com muita experiência na implementação, através de uma linguagem de programação como MATLAB, Python ou R Para estratégias mais sofisticadas na extremidade mais alta, seu conjunto de habilidades é provável Para incluir a modificação do kernel do Linux, CC, programação de montagem e otimização da latência da rede. Se você estiver interessado em tentar criar seu próprio algoritmo trading st A minha primeira sugestão seria ficar bom em programação Minha preferência é construir tanto do agarrador de dados, backtestter estratégia e sistema de execução por si mesmo como possível Se o seu próprio capital está na linha, você não iria dormir melhor à noite sabendo Que você testou inteiramente seu sistema e está ciente de suas armadilhas e de edições particulares Terceirizar isto a um vendedor, ao potencial conservar o tempo no curto prazo, poderia ser extremamente caro no longo prazo. Começando com Quantitative Trading. We são Focada na Ciência de Trading. Rios Quantitative é uma boutique one-stop financeira especializada em estratégia de comércio eletrônico e desenvolvimento de software para as comunidades de negociação e investimento É nossa opinião que os desafios do mercado são mais numerosos e complexos do que nunca, causando demandas sobre os comerciantes E investidores tanto Se você comércio futuros, forex ou ações, você vai encontrar-nos a entregar mais de uma ampla gama de habilidades e recursos Entregamos assim Esta é a próxima geração de negociação quantitativa de múltiplos ativos nos mercados globais. Nós convidamos você a fazer parte dela. Nossos Serviços. LIVE TRADING ROOM. Ranking como uma das 10 melhores salas de negociação nos Estados Unidos em um estudo conduzido By. The primeira ferramenta analítica construída para cross-asset comerciantes e investors. Provides rápido, não filtrado, cotações em tempo real para ações, futuros e forex. Saiba como ser um comerciante Quant Obter o seu julgamento gratuito começou. RQ CROSS BOX. RQ Cross Box 2017-03-17.WORLD HEADLINES - Os mercados emergentes se dirigiram para a melhor semana em oito meses, mesmo que o rali das ações globais estimuladas pelo outlook da Reserva Federal perderam impulso O dólar estava equilibrado para sua maior perda semanal desde fevereiro STOCKS - Futures on the O rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos caiu 1 ponto percentual para 2 53 por cento, depois de subir cinco pontos base na quinta-feira. A taxa caiu abaixo de 2 50 por cento na sequência da Fed dec O petróleo subiu 0,2 por cento, indo para o seu primeiro ganho semanal em três semanas, graças a um aumento na quarta-feira MONEDAS - O dólar dos EUA adicionou menos de 0 1 por cento, depois de cair 0 2 Por cento na quinta-feira em cima de uma queda de 1 3 por cento pós-FOMC O indicador está abaixo de 1 2 por cento para a semana, a mais desde o período terminado em 3 de fevereiro. Produção em 9 15, Prelim UoM Consumer Sentiment em 10 00, G20 Reuniões durante todo o day. Trade conosco em sala de negociação ao vivo Obter o seu Access. Meet os Insiders A equipe RQ passou muitos anos trabalhando juntos, mesclando idéias complexas e diversas em trabalho de negociação E estratégias de investimento e systems. Terms of Service. Rios Quantitative LLC Sede 6666 SW 115 Tribunal Suite 210 Miami FL 33173 telefone 786 303-0023 Rios Quantitative LLC. Useful Links. Futuras, moeda estrangeira e negociação de opções contém ri substanciais Sk e não é para todos os investidores Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou estilo de vida Somente capital de risco deve ser usado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente deve Considere a negociação O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros CLIQUE AQUI PARA UMA DIVULGAÇÃO DE RISCO COMPLETO.