Negociação de opções sistemáticas pdf

Dezembro foi um mês sólido para o meu sistema de negociação Pure Momentum, uma vez que registrou um sólido ganho de 1,10. Eu fiz mudanças na minha estratégia no final de janeiro passado, a fim de reduzir a volatilidade e essas mudanças definitivamente funcionaram. Planejo fazer outra alteração a partir de hoje para adicionar um componente de valor à estratégia. Dez por cento da estratégia serão alocados para seleções de valor e, se o lado do valor da estratégia se mostrar melhorando o desempenho geral, essa alocação aumentará ao longo do tempo. Por Fred Penney em 2 de dezembro de 2017 A minha estratégia Pure Momentum ganhou 1,28 no mês passado conforme verificado pelo Collective2. Pure Momentum é uma estratégia baseada em ETF que leva apenas posições longas no último dia de negociação de cada mês. Não são mais de cinco ETF8217s de cada vez. O ETF8217 usado para esta estratégia é: DBC (Powershares Commodity) EEM (iShares MSCI Emerging Market) EFA (iShares MSCI EAFE) GLD (SPDR Gold) IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond) IYR (iShares US Real Estate) RWX (SPDR Dow Jones International Real Estate) SPY (SPDR SampP 500) TLT (iShares 20 Year Treasury Bond) XLE (SPDR Energy Select) por Fred Penney em 7 de agosto de 2017 No final de janeiro, fiz mudanças na minha estratégia Pure Momentum para reduzir volatilidade. Como tal, pensei que seria apropriado esperar seis meses para passar antes de publicar uma atualização de desempenho da minha estratégia de impulso ETF. Para fins de comparação, mostro o desempenho mensal do Pure Momentum (conforme relatado pelo Collective2) juntamente com o Cambria Global Momentum ETF e Resolve Asset Management8217s Adaptive Asset Allocation Fund. O seguinte é do site Cambria8217: O Cambria Global Momentum ETF (o 8220Fund8221) busca preservar e aumentar o capital de investimentos nos mercados de moeda estrangeira, renda fixa, commodities e moeda estrangeira, independente da direção do mercado. O Fundo pretende investir no top 33 de um universo-alvo de cerca de 50 ETFs com base em medidas de impulso e tendência de trânsito. A carteira começa com um universo de ativos que consiste em ações domésticas e estrangeiras, títulos, imóveis, commodities e moedas. E o seguinte é do site Resolve8217s: O Fundo aplica os princípios da Alocação de Ativos Adaptáveis ​​(AAA) e tira proveito das taxas de execução e margem institucionais para executar nossa versão mais dinâmica do AAA. O Fundo negocia mais regularmente para capitalizar agressivamente as mudanças materiais nas tendências, correlações e riscos de ativos. Além disso, a Carteira atinge um nível específico de risco de Carteira, de modo que a exposição global da Carteira se expandirá e se contrairá em resposta às mudanças observadas na volatilidade da Carteira, sujeitas a restrições de alavancagem. O Fundo é limitado apenas a posições compridas e o dólar canadense é administrado em relação ao dólar americano utilizando uma cobertura dinâmica ativa. O desvio padrão dos retornos mensais para Resolve, Cambria e Pure Momentum é 2.19, 1.27 e 1.66. Seis meses é realmente um período sem sentido sobre o qual comparar performances, mas é tudo o que tenho. Com isso em mente, minha estratégia está indo bem com respeito aos fundos gerenciados profissionalmente. Procure o Disclaimer do comerciante sistemático: este site pode incluir análise de mercado. Todas as ideias, opiniões e previsões, expressas ou implícitas aqui, são apenas para fins informativos e não devem ser interpretadas como uma recomendação para investir, comercializar ou especular nos mercados. Quaisquer investimentos, negócios e outras especulações feitas à luz das idéias, opiniões e ou previsões, expressas ou implícitas aqui, são cometidos por sua conta e risco, financeiro ou de outra forma. Copyright 2007-2017 THESYSTEMATICTRADER Todos os direitos reservados. Negociação de opções sistemáticas. Baixe as opções sistemáticas de negociação ou leia on-line aqui em PDF ou EPUB. Por favor, clique no botão para obter um catálogo de opções de opções sistemáticas agora. Todos os livros estão em uma cópia clara aqui, e todos os arquivos são seguros, então não se preocupe com isso. Este site é como uma biblioteca, você pode encontrar um milhão de livros aqui usando a caixa de pesquisa no widget. Descrição: comerciantes de opções sofisticadas precisam de abordagens sistemáticas e confiáveis ​​para identificar as melhores combinações de opções, ativos subjacentes e estratégias. Este livro disponibiliza essas abordagens pela primeira vez. Os principais comerciantes e pesquisadores Sergey Izraylevich e Vadim Tsudikman tratam o mercado de opções como um todo: um conjunto ilimitado de variantes de negociação, composto por todas as combinações de opções que podem ser construídas em qualquer momento específico (usando todas as estratégias possíveis e ativos subjacentes). Eles introduzem um sistema que permite análise e comparação detalhadas de muitas combinações de opções em termos de rentabilidade esperada e risco potencial. Pela primeira vez, eles formalizam e classificam mais de uma dúzia de critérios destinados a selecionar alternativas de negociação preferíveis de uma grande quantidade de oportunidades potenciais e mostram como aplicar múltiplos critérios de avaliação simultaneamente para selecionar os melhores negócios possíveis. Ao aplicar esses princípios de forma consistente, os comerciantes podem identificar sistematicamente distorções de preços sutis usando parâmetros estatísticos comprovados. Eles podem obter uma vantagem clara e consistente em relação aos comerciantes concorrentes, transformando a negociação de opções em um processo contínuo de geração de lucros com parâmetros de risco e lucratividade muito controláveis. Tweet Descrição: Uma nova coleção de técnicas de negociação de opções de última geração, de especialistas de renome mundial Sergey Izraylevich e Vadim Tsudikman agora em um formato eletrônico conveniente, a um preço excelente. Técnicas de negociação de opções de ponta para investidores sérios , Comerciantes e gestores de carteiras Escrevendo para investidores sérios, comerciantes, gestores de fundos de hedge e quants, os especialistas em opções pioneiras Sergey Izraylevich e Vadim Tsudikman apresentam importantes novas técnicas para maximizar os lucros das opções, controlar o risco e identificar consistentemente os negócios otimizados para seus objetivos e estratégias . Primeiro, na negociação de opções sistemáticas: avaliar, analisar e lucrar com oportunidades de opções equivocadas, Izraylevich e Tsudikman, novas maneiras inovadoras de identificar suas melhores combinações de opções, ativos subjacentes e estratégias. Eles tratam o mercado de opções como um todo: um conjunto ilimitado de variantes de negociação composta por todas as combinações de opções que podem ser construídas em qualquer momento específico (usando todas as estratégias possíveis e ativos subjacentes). Seu poderoso sistema permite uma análise e comparação detalhadas de muitas combinações de opções em termos de rentabilidade esperada e risco potencial. Formaliza e classifica mais de uma dúzia de critérios destinados a selecionar alternativas de negociação preferíveis de uma grande quantidade de oportunidades potenciais, mostrando como aplicar múltiplos critérios de avaliação simultaneamente para identificar sistematicamente distorções de preços sutis e selecionar consistentemente negócios que atendam a parâmetros ótimos. Em seguida, na Automated Option Trading: crie, otimize e teste sistemas de negociação automatizados, eles apresentam o primeiro guia passo a passo completo para criar sistemas automáticos rentáveis ​​para a realização disciplinada de estratégias de opções bem definidas, formalizadas e testadas. Todas as facetas de sua abordagem são otimizadas para opções, incluindo desenvolvimento estratégico, alocação de capital, gerenciamento de risco, medição de desempenho, back-testing, análise progressiva e execução comercial. O seu sistema incorpora avaliação contínua, estruturação e gestão a longo prazo de carteiras de investimento (não apenas instrumentos individuais) e pode sistematicamente lidar com combinações de opções relacionadas a diferentes ativos subjacentes, permitindo finalmente automatizar a negociação de opções ao nível da carteira. De especialistas em troca de opções de renome mundial Sergey Izraylevich, Ph. D. E tweet Vadim Tsudikman Descrição: O primeiro e único livro do seu tipo, Automated Options Trading descreve um processo abrangente e passo a passo para a criação de sistemas automáticos de negociação de opções. Usando as técnicas dos autores, os comerciantes sofisticados podem criar estruturas poderosas para a realização consistente e disciplinada de estratégias de negociação bem definidas, formalizadas e cuidadosamente testadas com base em seus requisitos específicos. Ao contrário de outros livros sobre negociação automatizada, este livro enfoca especificamente os requisitos exclusivos de opções, refletindo filosofia, lógica, ferramentas quantitativas e procedimentos de avaliação que são completamente diferentes dos usados ​​em algoritmos de negociação automatizados convencionais. Todas as abordagens da abordagem dos autores são otimizadas para opções, incluindo desenvolvimento e otimização de estratégias, alocação de capital, controle de risco, medição de desempenho, back-testing e análise progressiva e execução comercial. O sistema de autores reflete um processo contínuo de avaliação, estruturação e gerenciamento de longo prazo de carteiras de investimentos (não apenas instrumentos individuais), introduzindo abordagens sistemáticas para o gerenciamento de carteiras contendo combinações de opções relacionadas a diferentes ativos subjacentes. Com essas técnicas, finalmente é possível automatizar efetivamente o comércio de opções no nível do portfólio. Este livro será um recurso indispensável para operadores de opções sérias que trabalhem individualmente, em hedge funds ou em outras instituições. Descrição do tweet: um guia direto para opções de negociação com sucesso. Oferecer aos comerciantes e investidores uma ampla gama de estratégias para bloquear os lucros, reduzir o risco, gerar renda ou especular sobre a direção do mercado. No entanto, eles são instrumentos complexos e podem ser difíceis de dominar se forem mal interpretados. A opção de negociação de Opções sem Hype oferece a verdade direta sobre como negociar o mercado de opções. Nela, o autor Kerry Given fornece estratégias realistas para gerar consistentemente renda todos os meses, enquanto desmascara muitos mitos sobre negociação de opções que tendem a desviar os comerciantes de varejo. Ao longo do caminho, ele faz um esforço consciente para evitar estratégias complexas que são apropriadas apenas para fabricantes de mercado ou comerciantes profissionais e, em vez disso, se concentra em estratégias de baixo risco que podem ser facilmente implementadas e gerenciadas por um comerciante a tempo parcial. Mostra como você pode usar os spreads de opções em conjunto com ações para produzir um fluxo regular de renda. Cada capítulo inclui exercícios para ajudá-lo a dominar o material apresentado. Examina como você pode ajustar as posições das opções à medida que as condições do mercado mudam para manter um perfil ideal de risco. Qualquer pessoa interessada em opções de negociação com sucesso, esse recurso confiável corta o hype e a desinformação que envolve o comércio de opções e apresenta um caminho realista para os lucros. Tweet Descrição: As opções de capital e índice expiram na terceira sexta-feira de cada mês. À medida que esse momento se aproxima, forças de mercado incomuns criam distorções de preços de opções, raramente compreendidas pela maioria dos investidores. Essas distorções dão origem a oportunidades comerciais excepcionais com enorme potencial de lucro. Em Opções de Negociação na Vencimento: Estratégias e Modelos para Ganhar o Endgame, o negociante de opções líder Jeff Augen explora esta oportunidade extraordinária com modelos estatísticos nunca antes publicados, análise de preços minuto a minuto e estratégias de negociação otimizadas que regularmente produzem retornos de 40- 300 por comércio. Você aprenderá a estruturar posições que lucram com distorções de preços de fim de contrato com um risco notavelmente baixo. Essas estratégias não dependem da sua capacidade de escolher ações ou prever a direção do mercado e eles apenas exigem um ou dois dias de exposição ao mercado por mês. Augen também discute: Três poderosos efeitos de fim de ciclo não compreendidos por modelos de preços contemporâneos Negociando apenas um ou dois dias por mês e evitando a exposição durante a noite. Aproveitando o poder surpreendente da dinâmica de preços de vencimento Se você estiver procurando por uma nova maneira inovadora de reativar Seus retornos, não importa onde os mercados se movam, você achou isso em opções de negociação na expiração. Aprenda e aproveite o livro de Jeff Augens: explica claramente como aproveitar as ineficiências do mercado em colapsar a volatilidade implícita, os efeitos do preço de exercício e a decadência do tempo. Uma leitura obrigatória para pessoas orientadas a opções. --Ralph J. Acampora, CMT, Diretor de Estudos de Análise Técnica, Instituto de Finanças de Nova York Um livro fantástico e perspicaz cheio de estatísticas meticulosamente compiladas sobre anomalias que envolvem a expiração da opção. Não só Augen apresenta um conjunto de estratégias de negociação efetivas para capitalizar essas anomalias, ele percorre a performance de cada uma em várias expirações. Seu conselho é prático e prontamente aplicável: ele descreve armadilhas comuns, fornece orientação sobre o timing de suas execuções e até inclui código que pode ser usado para realizar os mesmos cálculos que ele faz no texto. Uma leitura completamente agradável que lhe dará uma vantagem verdadeira na negociação de sua opção. --Alexis Goldstein, vice-presidente de analista de negócios de derivativos de ações O Sr. Augen faz um estudo cuidadoso e sistemático sobre os preços das opções no vencimento. Sua tradução do comportamento de preços na estratégia de negociação é um trabalho intrigante, e o nível de detalhe é impressionante. --Dr. Robert Jennings, Professor de Finanças, Universidade de Indiana Kelly School of Business Este livro enche uma lacuna na grande quantidade de literatura sobre comércio de derivativos e se destaca por ser extremamente bem escrito, claro, conciso e muito baixo em jargão - perfeito para comerciantes Procurando evoluir suas estratégias de opção de equivalência patrimonial. - Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capital Em vez de considerar as estratégias de macro-tempo que levam semanas para se desenrolar, Jeff Augen está pensando micro aqui - horas ou dias - especificamente os dias ou horas antes da expiração, e aproveitando a moagem, opções sem remorso Decadência com fins lucrativos. Ele constrói um argumento convincente para a estratégia aqui. O conceito de usar spreads de taxa mais gerenciamento de risco por um período tão curto como um dia - aberto para fechar - para capturar premium expirante vale o preço de admissão sozinho. Um excelente acompanhamento de seu primeiro livro. Deve ler para o estudante de opções sério. --John A. Sarkett, tweet do software do assistente de opções Descrição: Guy Cohen é o mestre quando se trata de domesticar as complexidades das opções. Para comprar chamadas e colocar em borboletas de ferro e condores, Guy explica essas estratégias de forma clara e concisa, que as opções de comerciantes de qualquer nível podem entender. Seu capítulo sobre opções e impostos é especialmente bem vindo (e necessário). A Bíblia das estratégias de opções é um trabalho de referência direto e fácil de usar que deve ocupar um espaço em qualquer estante de livros de opções. - Bernie Schaeffer, presidente e CEO da Schaeffers Investment Research, Inc. O autor oferece clareza, percepção e percepção fazendo aprender sobre opções uma alegria e praticando a arte de ganhar dinheiro muito mais facilmente: verdadeiramente uma bíblia de um guru. - Alpesh B. Patel, Autor e Financial Times O colunista Guy Cohen realmente torna o aprendizado das opções fácil neste guia cheio de fato. Os pontos de bala fazem uma leitura rápida e esclarecida, chegando ao coração do que você realmente precisa saber sobre cada estratégia de opções. Este livro é uma obrigação para qualquer biblioteca de comerciantes sérios. - Preço Headley, Fundador, BigTrends Escolha as estratégias de opções corretas. Implemente-os passo a passo. Maximize seus lucros Introduzindo a primeira e única referência abrangente para negociação de opções contemporânea O criador do OptionEasy Guy Cohen identifica as estratégias populares de hoje. E diz-lhe exatamente como e quando usar cada um e quais perigos para procurar por tudo está aqui. Estratégias básicas, incluindo Compra e shorting de compartilhamentos, chamadas e colocações. Estratégias de renda, incluindo chamadas cobertas, colocação desnuda, rodada colocada, espalhamento de chamada de urso, borboleta longa de ferro, condutor de ferro longo, chamada de calendário, chamada diagonal. Spreads verticais, incluindo Bull Call Spread, Bull Put Spread, Bear Call Spread, Bear Put Spread, Escadas. Estratégias de volatilidade, incluindo Straddle, Strangle, Guts, Short Butterflies, Short Condors. Estratégias laterais, incluindo straddle curto, Strangle curto, tripas curtas, borboletas longas, Condors longos. Estratégias alavancadas, incluindo Backspread de Ratio de Chamada, Correção de Ratio de Roteamento, Ratio Spreads. Estratégias sintéticas, incluindo colar, chamada sintética, colocação sintética, Stradd Synthetic, Synthetic Futures, Combos, Box Spread. E muitas mais estratégias. Além disso, informações essenciais para a economia de impostos e mais Nenhum outro livro apresenta esta informação muito autoritária e atual sobre estratégias de negociação de opções Cobre todas as melhores estratégias de mercado de renda, volatilidade, alavancadas, sintéticas e laterais de hoje Descubra por que cada estratégia funciona, quando apropriado, E como usá-lo - passo a passo Inclui um capítulo completo sobre questões fiscais associadas a estratégias de opções Por Guy Cohen, cujo aplicativo OptionEasy ajudou milhares de comerciantes a obter resultados inovadores. A Bíblia de estratégias de opções é a referência definitiva à negociação de opções contemporânea: O livro que você precisa ao seu lado sempre que você trocar. O especialista em opções, Guy Cohen, apresenta sistematicamente as estratégias mais efetivas de hoje para opções de negociação: como e por que eles funcionam, quando são apropriados, quando são inadequados e como usar cada um com responsabilidade e confiança. A única referência de seu tipo, este livro irá ajudá-lo a identificar e implementar a estratégia ideal para cada oportunidade, ambiente comercial e objetivo. Copyright Pearson Education. Todos os direitos reservados. Tweet Descrição: O recurso essencial para o comerciante de opções de sucesso O High Performance Options Trading oferece uma nova perspectiva sobre as opções de negociação de um programador de mercado de opções experientes Leonard Yates. Com base em vinte e cinco anos de experiência como comerciante de opções e programador de software, a Yates escreveu este guia direto. Primeiro ele fornece aos leitores uma base sólida para opções de negociação, incluindo uma introdução à terminologia de opções básicas, uma explicação completa sobre como as opções são negociadas e estratégias comerciais específicas. Acompanhado pelo site OptionVue Educational, este guia prático do mercado de opções é um recurso completo e essencial para qualquer comerciante que procure aumentar o seu conhecimento prático das opções. Descrição do tweet: neste livro, um gerente de fundos de hedge e um treinador de negociação de opções mostram como ganhar opções de venda de renda estável e confiável, gerenciando seus negócios de opção e executando seu portfólio de opções como um negócio real com retornos consistentes e estáveis. Embalados com exemplos do mundo real, os autores mostram como gerir o seu próprio fundo de hedge de um homem e fazer lucros consistentes das opções de venda, aplicando o quadro básico e o modelo de negócios e os princípios fundamentais de uma companhia de seguros. Esta estrutura ajuda você a aplicar sua estratégia de negociação de opções para um modelo de negócios sólido e previsível com retornos consistentes. Para alguém que tenha algum conhecimento de opções de negociação e quer se tornar um ganhador de renda consistente. Os autores fornecem um manual completo de operações para configurar seu negócio. Obtenha pérolas de sabedoria de um comerciante e treinador de opções profissionais e de um gerente de hedge funds focado na gestão de um portfólio baseado em opções. Tweet Descrição: O volume de negociação de opções de milho, soja, trigo e porco cresceu de forma constante. Ao mesmo tempo, há uma queixa persistente sobre o alto preço das opções. Estas queixas argumentam que, as opções de bugigangas são ineficientes. Se essas afirmações forem verdadeiras, os agricultores comprariam um seguro caro, os investidores estariam desalinhando recursos e os pesquisadores precisariam revisar teorias de preços de ativos. Esta análise utiliza um conjunto de dados de 21 anos de preços históricos para testar a condição suficiente para a eficiência do mercado de milho, soja, trigo e porco. Este teste é implementado analisando se os retornos esperados das estratégias de trânsito simuladas são iguais a zero. Os retornos são calculados para períodos de espera de 30 e 90 dias e são classificados em categorias de dinheiro. Uma vez que as retornos de opções são função do preço de futuros subjacentes, também são estimados os resultados de benchmark teóricos que contabilizam o caminho dos futuros subjacentes. Os benchmarks teóricos eliminam os efeitos dos movimentos nos futuros subjacentes, tornando os rendimentos comparáveis ​​ao longo do tempo e dos mercados. Se os mercados de opções forem eficientes, os retornos teóricos e observados não devem ser estatisticamente diferentes. Os resultados mostram que 73 das 80 distribuições de retorno das opções incluem zero como o retorno esperado no intervalo de confiança 95. Para o milho, a soja e o trigo, quando a diferença entre o retorno teórico e observado é estatisticamente significante, os erros de preços são de tamanho semelhante aos custos de transação típicos. O mau valor médio das chamadas de milho no dinheiro representa 0,51bu, mas os custos típicos de transação para essas opções são 1.16bu. As opções de soja exibem os menores erros de preços das quatro commodities, e as opções de trigo apresentam erros de cerca de 1.00bu. As chamadas de porcos exibem pequenos erros de premiação, mas o porco coloca erros de preços de exibição maiores do que os custos de transação típicos. Portanto, as oportunidades de arbitragem podem ter existido para essas opções. Os resultados sugerem que as opções de milho, soja e trigo e chamadas de porco são econômicas. O Hog coloca tem um preço menos eficiente. Os resultados ou esta dissertação sugerem que as reivindicações de preços errados são causadas por viés na percepção dos agentes, das distribuições de preços de futuros. Tweet Descrição: Este não é apenas outro livro com outro sistema comercial. Este é um guia completo para desenvolver seus próprios sistemas para ajudá-lo a fazer e executar decisões comerciais e de investimento. Destina-se a todos que desejem sistematizar sua tomada de decisão financeira, de forma completa ou até certo ponto. O autor Robert Carver baseia-se na teoria financeira, sua experiência na gestão de estratégias sistemáticas de hedge funds e sua própria pesquisa em profundidade para explicar por que a negociação sistemática faz sentido e demonstra como isso pode ser feito com segurança e lucratividade. Todo o aspecto, desde a criação de regras de negociação até o dimensionamento da posição, é minuciosamente explicado. O quadro descrito aqui pode ser usado com todos os ativos, incluindo ações, títulos, divisas e commodities. Não existe uma fórmula mágica que garanta o sucesso, mas cortar erros simples irá melhorar seu desempenho. Você aprenderá a evitar armadilhas comuns, como complicar demais sua estratégia, ser muito otimista quanto a retornos prováveis, assumir riscos excessivos e negociar com freqüência. Características importantes incluem: - A teoria por trás do comércio sistemático: por que e quando funciona, e quando não. - Maneiras simples e eficazes para projetar estratégias efetivas. - Uma estrutura de gerenciamento de posição completa que pode ser adaptada para suas necessidades. - Quão totalmente sistemáticos os comerciantes podem criar ou adaptar as regras comerciais para prever os preços. - Tomar decisões negociais discricionárias dentro de um quadro sistemático para o gerenciamento de posição. - Por que os investidores tradicionalmente longos apenas devem usar sistemas para assegurar uma diversificação adequada e evitar o desordem desnecessário e desnecessário da carteira. - Adaptando estratégias dependendo do custo de negociação e quanto de capital está sendo usado. - Exemplos práticos dos mercados do Reino Unido, dos EUA e internacionais, que mostram como o framework pode ser usado. O comércio sistemático é detalhado, abrangente e cheio de conselhos práticos. Ele fornece uma nova abordagem única para o desenvolvimento do sistema e uma obrigação para qualquer um que considere usar sistemas para fazer algumas ou todas as suas decisões de investimento. Tweet Descrição: Explica o funcionamento do mercado de futuros de commodities, descreve métodos para analisar o mercado de futuros e oferece conselhos sobre negociação em tweet de futuros Descrição: Introduz o mercado de opções de ações, informa como começar no mercado e recomenda várias estratégias de negociação Tweet Descrição: Selecione e execute os melhores negócios e reduza o risco Em vez de optar por opções de uma perspectiva financeira, como preço e opções comerciais: Identificar, Analisar e Executar as melhores Probabilidades Comerciais remonta ao modelo BlackScholes Premiado Nobel. Escrito pelo experiente de excelência, Al Sherbin, considera a base para a teoria da probabilidade na negociação de opções e explica como colocar as chances a seu favor quando as opções de negociação. No interior, você descobrirá como alguém pode operar seu próprio casino se eles sabem como através de estratégias de opções adequadas. Além disso, um site suplementar inclui vídeos que o orientam através de vários cenários de probabilidade, planilhas pré-formatadas e código. Todos os investidores devem ter uma parcela de sua carteira reservada para negociações de opção. Não só as opções oferecem ótimas oportunidades para jogadas alavancadas, mas também podem ajudá-lo a obter maiores lucros com uma quantidade menor de desembolso de caixa. Com a ajuda deste livro, comerciantes, investidores ativos e investidores autodireitos de todas as listras aprenderão como é simples implementar estratégias de negociação baseadas em probabilidade. Ensina estratégias de risco definidas e indefinidas Utiliza estratégias simples de redução de base de custos para aumentar o retorno do investimento Desenha em estudos de pesquisa únicos Discute a volatilidade para incluir a volatilidade histórica (realizada) e implícita: a interação entre os dois é uma informação chave ignorada pelos comerciantes de opções Se você é um comerciante de qualquer nível e quer fazer os melhores negócios possíveis, este livro você tem coberto. Tweet Descrição: use esta ferramenta inestimável para obter uma vantagem competitiva e evitar decisões de investimento ruins. O estrategista e instrutor de opções bem conhecido George Fontanills atualizou seu livro testado pelo tempo e mais vendido, The Options Course. A nova edição melhora e expande o original para ajudá-lo a evitar erros de opções comuns e dispendiosos. A abordagem sistemática, passo a passo, abrange tudo, desde conceitos básicos até técnicas sofisticadas e destinada a investidores em todos os níveis de experiência. TweetDownload Ebooks: 1 Multimedia Search Engine filesdock combina consultas de pesquisa de sites de terceiros, para redes de afiliados que oferecem acesso ilimitado ao conteúdo de entretenimento licenciado. O filesdock fornece aos visitantes que, de outra forma, estavam procurando conteúdo gratuito para desfrutar mais por menos. Fr es de it nl da jp ar ro sv zh Razões possíveis: O cartão de crédito inserido pode ter fundos insuficientes. O número do cartão de crédito ou CVV não foi inserido corretamente. Seu banco emissor não pôde igualar a CVV ou a data de validade ao cartão de crédito fornecido. Seu endereço de cobrança inserido não corresponde ao endereço de cobrança em seu cartão de crédito. O cartão de crédito enviado já está em uso. Tente usar outro cartão.